PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVIAX с MMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVIAX с MMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX).

MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. MMSIX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MVIAX и MMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVIAX и MMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVIAX
Praxis Value Index Fund		2.60%12.97%10.24%20.04%-7.89%24.54%3.56%34.46%-8.53%16.32%
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		1.71%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%

Доходность по периодам

С начала года, MVIAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у MMSIX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции MVIAX превзошли акции MMSIX по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.97% соответственно.

MVIAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.80%
1 год
14.09%
3 года*
13.48%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.48%

MMSIX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.57%
1 год
16.99%
3 года*
10.13%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Value Index Fund

Praxis Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с MVIAX:
MVIAX с MMDEXMVIAX с MBAPXMVIAX с MIIAXMVIAX с MPLIXMVIAX с VALAXMVIAX с ACTIXMVIAX с FBLEX
Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MIIAXMMSIX с MBAPXMMSIX с MGAFXMMSIX с MMDEXMMSIX с MCONX

Сравнение комиссий MVIAX и MMSIX

MVIAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MMSIX в 0.43%.

MVIAX
Praxis Value Index Fund
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund

Доходность на риск

MVIAX vs. MMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIAX
Ранг доходности на риск MVIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVIAX c MMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVIAXMMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.83

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

5.15

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVIAX vs. MMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVIAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMSIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIAX и MMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVIAXMMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.19

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Корреляция

Корреляция между MVIAX и MMSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIAX и MMSIX

Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MMSIX в 8.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVIAX
Praxis Value Index Fund		1.03%1.06%9.59%4.63%5.11%3.63%8.55%4.84%7.28%6.40%2.63%5.10%
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		8.74%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%

Просадки

Сравнение просадок MVIAX и MMSIX

Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки MMSIX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и MMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVIAXMMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-57.70%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.77%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-26.99%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-42.42%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-6.58%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-11.37%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.42%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MVIAX и MMSIX

Текущая волатильность для Praxis Value Index Fund (MVIAX) составляет 3.84%, в то время как у Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVIAXMMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.77%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

12.52%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

21.41%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

21.50%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

22.95%

-6.14%