PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVIAX с MMDEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVIAX с MMDEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX).

MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. MMDEX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MVIAX и MMDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVIAX и MMDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVIAX
Praxis Value Index Fund		2.60%12.97%10.24%20.04%-7.89%24.54%3.56%34.46%-8.53%16.32%
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		-9.62%18.34%33.44%29.82%-28.23%28.12%33.23%39.87%0.32%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, MVIAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у MMDEX с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции MVIAX уступали акциям MMDEX по среднегодовой доходности: 11.48% против 15.62% соответственно.

MVIAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.80%
1 год
14.09%
3 года*
13.48%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.48%

MMDEX

1 день
3.85%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-8.37%
1 год
17.69%
3 года*
19.05%
5 лет*
10.41%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Value Index Fund

Praxis Growth Index Fund

Часто сравнивают с MVIAX:
MVIAX с MIIAXMVIAX с MBAPXMVIAX с MMSIXMVIAX с MPLIXMVIAX с VALAXMVIAX с MGAFXMVIAX с ACTIX
Часто сравнивают с MMDEX:
MMDEX с QQQMMDEX с TBCIXMMDEX с FXAIXMMDEX с MCONXMMDEX с MGAFXMMDEX с MIIAXMMDEX с MPLIX

Сравнение комиссий MVIAX и MMDEX

MVIAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MMDEX в 0.36%.

MVIAX
Praxis Value Index Fund
MMDEX
Praxis Growth Index Fund

Доходность на риск

MVIAX vs. MMDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIAX
Ранг доходности на риск MVIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MMDEX
Ранг доходности на риск MMDEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMDEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMDEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMDEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMDEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMDEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVIAX c MMDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVIAXMMDEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.83

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

4.25

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVIAX vs. MMDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVIAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMDEX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIAX и MMDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVIAXMMDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между MVIAX и MMDEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIAX и MMDEX

Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MMDEX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVIAX
Praxis Value Index Fund		1.03%1.06%9.59%4.63%5.11%3.63%8.55%4.84%7.28%6.40%2.63%5.10%
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		5.18%4.69%1.65%2.02%5.77%1.42%6.66%12.23%5.03%3.42%1.08%1.54%

Просадки

Сравнение просадок MVIAX и MMDEX

Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки MMDEX в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и MMDEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVIAXMMDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-49.99%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-15.73%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-33.36%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-33.36%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-12.49%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-8.00%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.45%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MVIAX и MMDEX

Текущая волатильность для Praxis Value Index Fund (MVIAX) составляет 3.84%, в то время как у Praxis Growth Index Fund (MMDEX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVIAXMMDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.86%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

12.63%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

22.52%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

20.86%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

20.49%

-3.68%