Сравнение MVIAX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MVIAX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVIAX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 2.60% | 12.97% | 10.24% | 20.04% | -7.89% | 24.54% | 3.56% | 34.46% | -8.53% | 16.32% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MVIAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MVIAX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.76% соответственно.
MVIAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 11.48%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVIAX и TWEIX
MVIAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
MVIAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
MVIAX
TWEIX
Сравнение MVIAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVIAX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 4.91 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVIAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MVIAX и TWEIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVIAX и TWEIX
Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 1.03% | 1.06% | 9.59% | 4.63% | 5.11% | 3.63% | 8.55% | 4.84% | 7.28% | 6.40% | 2.63% | 5.10% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок MVIAX и TWEIX
Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVIAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -39.30% | -26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -8.86% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -13.69% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -32.82% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -4.90% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -4.17% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.35% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVIAX и TWEIX
Praxis Value Index Fund (MVIAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVIAX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.04% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 6.12% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 11.60% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 10.71% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 13.35% | +3.46% |