PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVGIX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVGIX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MVGIX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVGIX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, MVGIX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции MVGIX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 9.14% против 15.97% соответственно.

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Global Equity Fund

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий MVGIX и MFEKX

MVGIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MVGIX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVGIX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVGIXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.49

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.86

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.62

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

2.09

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVGIX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVGIX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVGIX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVGIXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.49

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.52

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.81

-0.08

Корреляция

Корреляция между MVGIX и MFEKX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVGIX и MFEKX

Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности MFEKX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MVGIX и MFEKX

Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVGIXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-36.06%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-17.27%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-36.06%

+18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-36.06%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-14.11%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.66%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

5.13%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MVGIX и MFEKX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) составляет 3.77%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVGIXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.97%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

12.64%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

21.85%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

21.91%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

21.15%

-8.76%