PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVGIX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVGIX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MVGIX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVGIX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, MVGIX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции MVGIX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 9.14% против 9.93% соответственно.

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Global Equity Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с CWGIXGMGEX с APFDX

Сравнение комиссий MVGIX и GMGEX

MVGIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

MVGIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVGIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVGIXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.94

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.63

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.59

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

11.30

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVGIX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVGIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVGIX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVGIXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.94

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.22

+0.51

Корреляция

Корреляция между MVGIX и GMGEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVGIX и GMGEX

Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MVGIX и GMGEX

Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVGIXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-58.47%

+28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-11.62%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-28.58%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-34.98%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-6.81%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-16.84%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.66%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MVGIX и GMGEX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) составляет 3.77%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что MVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVGIXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.09%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

9.78%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

15.72%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

14.74%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

16.02%

-3.63%