Сравнение MVFG с VXUS
MVFG (Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - MVFG tracks the Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, MVFG returned 28.24% vs 32.01% for VXUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVFG charges 1.42%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности MVFG и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFG показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.
MVFG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам MVFG и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 12.12% | 20.98% | 5.33% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 14.25% | 32.35% | 1.12% |
Correlation
The correlation between MVFG and VXUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between MVFG and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFG vs. VXUS — Ранг доходности на риск
MVFG
VXUS
Сравнение MVFG c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVFG | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.85 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 11.14 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVFG | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.12 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.39 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок MVFG и VXUS
Максимальная просадка MVFG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFG и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFG | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -35.97% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -11.27% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.99% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -8.22% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.88% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFG и VXUS
Текущая волатильность для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что MVFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFG | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.60% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 13.00% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 15.21% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.05% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.16% | -1.77% |
Сравнение комиссий MVFG и VXUS
MVFG берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFG и VXUS
Дивидендная доходность MVFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VXUS в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 1.92% | 1.90% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.66% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
MVFG and VXUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (5.60%) compared to MVFG (3.74%). In terms of maximum drawdown, MVFG dropped -15.34% vs VXUS's -35.97%.
On 1-year performance, VXUS leads with 32.01% vs 28.24% for MVFG. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MVFG has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 32.01% return vs 28.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.42% for MVFG.
VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.92% for MVFG.
MVFG tracks Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Monarch and Vanguard. Their fees differ too: 1.42% for MVFG and 0.05% for VXUS.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVFG и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор