Сравнение MVFG с SPGM
MVFG (Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - MVFG tracks the Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index while SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index. Both are passively managed. Over the past year, MVFG returned 26.56% vs 25.05% for SPGM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MVFG charges 1.42%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.
Доходность
Сравнение доходности MVFG и SPGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFG показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью 11.95%.
MVFG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 13.25%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам MVFG и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 13.25% | 20.98% | 5.38% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 11.95% | 23.62% | 10.82% |
Correlation
The correlation between MVFG and SPGM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between MVFG and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFG vs. SPGM — Ранг доходности на риск
MVFG
SPGM
Сравнение MVFG c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVFG | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.65 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 11.40 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVFG и SPGM
Максимальная просадка MVFG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFG и SPGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFG | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -33.97% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -9.50% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.68% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -4.78% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.20% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFG и SPGM
Текущая волатильность для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) составляет 3.04%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что MVFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFG | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.72% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 11.59% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 13.79% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 16.17% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 17.42% | -2.13% |
Сравнение комиссий MVFG и SPGM
MVFG берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFG и SPGM
Дивидендная доходность MVFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SPGM в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 1.52% | 1.90% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.81% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
MVFG and SPGM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGM has higher volatility (3.72%) compared to MVFG (3.04%). In terms of maximum drawdown, MVFG dropped -15.34% vs SPGM's -33.97%.
On 1-year performance, MVFG leads with 26.56% vs 25.05% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MVFG has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVFG has performed better with a 26.56% return vs 25.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.42% for MVFG.
SPGM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.52% for MVFG.
MVFG tracks Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index. They also come from different issuers: Monarch and State Street. Their fees differ too: 1.42% for MVFG and 0.09% for SPGM.
SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVFG и SPGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор