PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVFG с MPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVFG с MPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVFG (Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF) and MPRO (Monarch ProCap ETF) are both exchange-traded funds - MVFG is a Global Equities fund tracking the Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while MPRO is a Diversified Portfolio fund tracking the Monarch ProCap Index. Both are passively managed. Over the past year, MVFG returned 28.24% vs 12.85% for MPRO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVFG charges 1.42%/yr vs 1.17%/yr for MPRO.

Доходность

Сравнение доходности MVFG и MPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и Monarch ProCap ETF (MPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVFG показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у MPRO с доходностью 5.93%.

MVFG

1 день
-0.77%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.12%
6 месяцев
13.45%
1 год
28.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MPRO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.85%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVFG и MPRO

2026 (YTD)20252024
MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF		12.12%20.98%5.33%
MPRO
Monarch ProCap ETF		5.93%9.33%5.38%

Correlation

The correlation between MVFG and MPRO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.61

The correlation between MVFG and MPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF

Monarch ProCap ETF

Часто сравнивают с MVFG:
MVFG с UFOMVFG с INFLMVFG с IBICMVFG с SPGMMVFG с NZACMVFG с WBIGMVFG с VXUS
Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с CTAPMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с MKAM

Доходность на риск

MVFG vs. MPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVFG
Ранг доходности на риск MVFG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVFG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVFG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVFG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVFG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVFG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVFG c MPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и Monarch ProCap ETF (MPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVFGMPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.95

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.87

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.28

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

8.99

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVFG vs. MPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVFG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPRO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVFG и MPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVFGMPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.74

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MVFG и MPRO

Максимальная просадка MVFG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки MPRO в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFG и MPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVFGMPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-14.51%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-5.67%

-9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.87%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.46%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

1.43%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MVFG и MPRO

Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Monarch ProCap ETF (MPRO) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что MVFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVFGMPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.74%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

5.02%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

6.64%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

9.25%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

9.22%

+6.17%

Сравнение комиссий MVFG и MPRO

MVFG берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии MPRO в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVFG и MPRO

Дивидендная доходность MVFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности MPRO в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.88%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%
MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF		1.92%1.90%1.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVFG and MPRO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVFG has higher volatility (3.74%) compared to MPRO (1.74%). In terms of maximum drawdown, MVFG dropped -15.34% vs MPRO's -14.51%.

On 1-year performance, MVFG leads with 28.24% vs 12.85% for MPRO. On fees, MPRO is cheaper at 1.17% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVFG has performed better with a 28.24% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MPRO is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.42% for MVFG.

MVFG has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.88% for MPRO.

MVFG is categorized as Global Equities, while MPRO is Diversified Portfolio. MVFG tracks Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while MPRO tracks Monarch ProCap Index. Their fees differ too: 1.42% for MVFG and 1.17% for MPRO.

MPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVFG и MPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор