- ISIN
- US66537J8128
- Эмитент
- Monarch
- Дата выпуска
- 6 мар. 2024 г.
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции MVFG — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) показал доход в 12.12% с начала года и 28.24% за последние 12 месяцев.
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MVFG по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MVFG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 4 нояб. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.30% | 2.48% | -6.33% | 5.67% | 2.36% | -0.29% | 12.12% | ||||||
| 2025 | 2.84% | -3.32% | -3.30% | 3.89% | 5.10% | 3.19% | -1.07% | 6.83% | 5.70% | 2.71% | -5.23% | 2.70% | 20.98% |
| 2024 | 2.38% | -3.39% | 4.01% | 1.58% | 1.51% | 1.84% | 1.29% | -2.26% | 3.38% | -4.73% | 5.33% |
Метрики бенчмарка
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF has an annualized alpha of 5.99%, beta of 0.62, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.20%) than losses (70.74%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.41 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.99%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 81.20%
- Участие в снижении
- 70.74%
Комиссия
Комиссия MVFG составляет 1.42%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MVFG имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MVFG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.93 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 13.52 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.59 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.92% | 1.90% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.59 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF показал максимальную просадку в 15.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.
Текущая просадка Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2025 года2025 | -15.34%нояб. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 16d | 2mo 21dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.19%март 2025 г. | 3mo 3d | 2mo 21d | 5mo 24dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.55%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 7d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.68%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.57%апр. 2024 г. | 18d | 25d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| MVFG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -56.78% | +41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -9.10% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.74% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -10.72% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.97% | +1.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MVFG
Добавьте Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MVFG