График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) показал доход в 4.81% с начала года и 31.94% за последние 12 месяцев.
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MVFG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 4 нояб. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.30% | 2.48% | -6.33% | 0.82% | 4.81% | ||||||||
| 2025 | 2.84% | -3.32% | -3.30% | 3.89% | 5.10% | 3.19% | -1.07% | 6.83% | 5.70% | 2.71% | -5.23% | 2.70% | 20.98% |
| 2024 | 2.38% | -3.39% | 4.01% | 1.58% | 1.51% | 1.84% | 1.29% | -2.26% | 3.38% | -4.73% | 5.33% |
Метрики бенчмарка
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF: годовая альфа составляет 7.60%, бета — 0.60, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 08.03.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.50%) было выше, чем в снижении (70.78%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.60 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.39 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.60%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 93.50%
- Участие в снижении
- 70.78%
Комиссия
Комиссия MVFG составляет 1.42%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MVFG имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MVFG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.88 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.37 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.39 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.43 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MVFG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.59 | $0.44 |
Дивидендный доход | 2.06% | 1.90% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.59 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF показал максимальную просадку в 15.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.
Текущая просадка Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF составляет 6.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.34% | 16 окт. 2025 г. | 26 | 20 нояб. 2025 г. | 29 | 5 янв. 2026 г. | 55 |
| -12.19% | 10 дек. 2024 г. | 63 | 13 мар. 2025 г. | 55 | 2 июн. 2025 г. | 118 |
| -9.55% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.68% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -4.57% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с MVFG
Добавьте Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MVFG