PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVFG с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVFG с NZAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVFG (Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds - MVFG tracks the Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index while NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past year, MVFG returned 28.60% vs 24.37% for NZAC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MVFG charges 1.42%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности MVFG и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVFG показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 9.25%.

MVFG

1 день
0.48%
1 месяц
2.42%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.30%
1 год
28.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.90%
1 год
24.37%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVFG и NZAC

2026 (YTD)20252024
MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF		12.66%20.98%5.33%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		9.25%20.55%10.20%

Correlation

The correlation between MVFG and NZAC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between MVFG and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с MVFG:
MVFG с MPROMVFG с UFOMVFG с INFLMVFG с IBICMVFG с SPGMMVFG с VXUSMVFG с WBIG
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

MVFG vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVFG
Ранг доходности на риск MVFG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVFG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVFG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVFG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVFG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVFG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVFG c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVFGNZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.89

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.68

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.42

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

10.52

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVFG vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVFG на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVFG и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVFGNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.62

+0.53

Просадки

Сравнение просадок MVFG и NZAC

Максимальная просадка MVFG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFG и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVFGNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-33.72%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-10.10%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.43%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.32%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.32%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MVFG и NZAC

Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеют волатильность 3.55% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVFGNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.65%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.35%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

12.94%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.81%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

17.14%

-1.76%

Сравнение комиссий MVFG и NZAC

MVFG берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVFG и NZAC

Дивидендная доходность MVFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности NZAC в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF		1.91%1.90%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.03%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

MVFG and NZAC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZAC has higher volatility (3.65%) compared to MVFG (3.55%). In terms of maximum drawdown, MVFG dropped -15.34% vs NZAC's -33.72%.

On 1-year performance, MVFG leads with 28.60% vs 24.37% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MVFG has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVFG has performed better with a 28.60% return vs 24.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.42% for MVFG.

NZAC has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.91% for MVFG.

MVFG tracks Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: Monarch and State Street. Their fees differ too: 1.42% for MVFG and 0.12% for NZAC.

NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVFG и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор