PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVFG с HAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVFG с HAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVFG (Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds - MVFG tracks the Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index while HAIL tracks the S&P Kensho Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past year, MVFG returned 28.24% vs 58.23% for HAIL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVFG charges 1.42%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.

Доходность

Сравнение доходности MVFG и HAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVFG показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 31.10%.

MVFG

1 день
-0.77%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.12%
6 месяцев
13.45%
1 год
28.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAIL

1 день
-2.34%
1 месяц
16.87%
С начала года
31.10%
6 месяцев
29.05%
1 год
58.23%
3 года*
15.38%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVFG и HAIL

2026 (YTD)20252024
MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF		12.12%20.98%5.33%
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		31.10%19.62%-0.71%

Correlation

The correlation between MVFG and HAIL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.72

The correlation between MVFG and HAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Часто сравнивают с MVFG:
MVFG с MPROMVFG с UFOMVFG с INFLMVFG с IBICMVFG с SPGMMVFG с NZACMVFG с VXUS
Часто сравнивают с HAIL:
HAIL с IDRVHAIL с KARSHAIL с TIMEHAIL с MOTOHAIL с DRIVHAIL с ^GSPCHAIL с VOO

Доходность на риск

MVFG vs. HAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVFG
Ранг доходности на риск MVFG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVFG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVFG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVFG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVFG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVFG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HAIL
Ранг доходности на риск HAIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVFG c HAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVFGHAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.00

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.64

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.14

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

9.49

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVFG vs. HAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVFG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAIL равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVFG и HAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVFGHAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.00

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.20

+0.93

Просадки

Сравнение просадок MVFG и HAIL

Максимальная просадка MVFG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFG и HAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVFGHAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-65.98%

+50.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-18.64%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-30.85%

+30.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-31.60%

+29.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

6.15%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MVFG и HAIL

Текущая волатильность для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) составляет 3.74%, в то время как у SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что MVFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVFGHAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

10.80%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

22.28%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

29.32%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

31.80%

-16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

31.73%

-16.34%

Сравнение комиссий MVFG и HAIL

MVFG берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVFG и HAIL

Дивидендная доходность MVFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности HAIL в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HAIL
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF		1.44%2.00%2.98%2.62%2.09%1.36%0.52%1.17%2.54%
MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF		1.92%1.90%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVFG and HAIL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAIL has higher volatility (10.80%) compared to MVFG (3.74%). In terms of maximum drawdown, MVFG dropped -15.34% vs HAIL's -65.98%.

On 1-year performance, HAIL leads with 58.23% vs 28.24% for MVFG. On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MVFG has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAIL has performed better with a 58.23% return vs 28.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.42% for MVFG.

MVFG has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.44% for HAIL.

MVFG tracks Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while HAIL tracks S&P Kensho Smart Transportation Index. They also come from different issuers: Monarch and State Street. Their fees differ too: 1.42% for MVFG and 0.45% for HAIL.

HAIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVFG и HAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор