Сравнение MVFG с GSG
MVFG (Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - MVFG is a Global Equities fund tracking the Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, MVFG returned 28.24% vs 51.52% for GSG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MVFG charges 1.42%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности MVFG и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFG показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
MVFG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам MVFG и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 12.12% | 20.98% | 5.33% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 2.01% |
Correlation
The correlation between MVFG and GSG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between MVFG and GSG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFG vs. GSG — Ранг доходности на риск
MVFG
GSG
Сравнение MVFG c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVFG | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 5.47 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 14.39 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVFG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.26 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | -0.09 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок MVFG и GSG
Максимальная просадка MVFG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFG и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -89.62% | +74.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -9.46% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -56.95% | +56.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -63.71% | +61.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.59% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFG и GSG
Текущая волатильность для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) составляет 3.74%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что MVFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 7.65% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 20.42% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 22.95% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 22.61% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 22.03% | -6.64% |
Сравнение комиссий MVFG и GSG
MVFG берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFG и GSG
Дивидендная доходность MVFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 1.92% | 1.90% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
MVFG and GSG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.65%) compared to MVFG (3.74%). In terms of maximum drawdown, MVFG dropped -15.34% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 51.52% vs 28.24% for MVFG. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MVFG has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 51.52% return vs 28.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.42% for MVFG.
MVFG has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for GSG.
MVFG is categorized as Global Equities, while GSG is Commodities. MVFG tracks Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Monarch and iShares. Their fees differ too: 1.42% for MVFG and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVFG и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор