Сравнение MVFG с BDVL
MVFG (Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - MVFG tracks the Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVFG charges 1.42%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности MVFG и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFG показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.
MVFG
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVFG и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 12.66% | 1.33% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.11% | 1.97% |
Correlation
The correlation between MVFG and BDVL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFG vs. BDVL — Ранг доходности на риск
MVFG
BDVL
Сравнение MVFG c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVFG | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVFG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.07 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MVFG и BDVL
Максимальная просадка MVFG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFG и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -7.71% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.57% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.19% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFG и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 9.47% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 9.47% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 9.47% | +5.91% |
Сравнение комиссий MVFG и BDVL
MVFG берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFG и BDVL
Дивидендная доходность MVFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности BDVL в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.65% | 2.79% | 0.00% |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 1.91% | 1.90% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
MVFG and BDVL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.42% for MVFG.
BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.91% for MVFG.
MVFG tracks Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Monarch and iShares. Their fees differ too: 1.42% for MVFG and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для MVFG и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор