Сравнение MVFG с ACWV
MVFG (Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds - MVFG tracks the Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, MVFG returned 25.81% vs 5.67% for ACWV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVFG charges 1.42%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.
Доходность
Сравнение доходности MVFG и ACWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFG показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.40%.
MVFG
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение доходности по годам MVFG и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 12.63% | 20.98% | 5.38% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 3.40% | 11.04% | 7.65% |
Correlation
The correlation between MVFG and ACWV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between MVFG and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFG vs. ACWV — Ранг доходности на риск
MVFG
ACWV
Сравнение MVFG c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVFG | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.89 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 2.54 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVFG и ACWV
Максимальная просадка MVFG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFG и ACWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFG | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -28.82% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -6.37% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.92% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.11% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.23% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFG и ACWV
Текущая волатильность для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) составляет 3.06%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что MVFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFG | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.27% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 6.27% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 8.02% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 10.28% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 12.29% | +3.00% |
Сравнение комиссий MVFG и ACWV
MVFG берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFG и ACWV
Дивидендная доходность MVFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности ACWV в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.94% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF | 1.53% | 1.90% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVFG and ACWV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWV has higher volatility (3.27%) compared to MVFG (3.06%). In terms of maximum drawdown, MVFG dropped -15.34% vs ACWV's -28.82%.
On 1-year performance, MVFG leads with 25.81% vs 5.67% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MVFG has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVFG has performed better with a 25.81% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.42% for MVFG.
ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.53% for MVFG.
MVFG tracks Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Monarch and iShares. Their fees differ too: 1.42% for MVFG and 0.20% for ACWV.
MVFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVFG и ACWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор