PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVFG с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MVFG и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVFG показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.40%.


MVFG

1 день
-0.54%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
3.91%
С начала года
12.63%
1 год
25.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ACWV

1 день
-0.23%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
2.54%
С начала года
3.40%
1 год
5.67%
3 года*
9.71%
5 лет*
5.43%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVFG и ACWV


2026 (YTD)20252024
MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF
12.63%20.98%5.38%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
3.40%11.04%7.65%

Correlation

The correlation between MVFG and ACWV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.58

The correlation between MVFG and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

MVFG vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVFG
Ранг доходности на риск MVFG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVFG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVFG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVFG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVFG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVFG: 5252
Ранг коэф-та Мартина

ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVFG c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MVFGACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.89

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

2.54

+4.15

MVFG vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVFG на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVFG и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVFG и ACWV

Максимальная просадка MVFG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFG и ACWV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MVFGACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-28.82%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-6.37%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.11%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.23%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MVFG и ACWV

Текущая волатильность для Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF (MVFG) составляет 3.06%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что MVFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MVFGACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.27%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

6.27%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

8.02%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

10.28%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

12.29%

+3.00%

Сравнение комиссий MVFG и ACWV

MVFG берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVFG и ACWV

Дивидендная доходность MVFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности ACWV в 1.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
MVFG
Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF
1.53%1.90%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MVFG and ACWV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (3.27%) compared to MVFG (3.06%). In terms of maximum drawdown, MVFG dropped -15.34% vs ACWV's -28.82%.

On 1-year performance, MVFG leads with 25.81% vs 5.67% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MVFG has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVFG has performed better with a 25.81% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.42% for MVFG.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.53% for MVFG.

MVFG tracks Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Monarch and iShares. Their fees differ too: 1.42% for MVFG and 0.20% for ACWV.

MVFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVFG и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор