Сравнение MVFD с CLSM
MVFD (Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - MVFD is a Diversified Portfolio fund tracking the Monarch Volume Factor Dividend Tree Index, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past year, MVFD returned 21.81% vs 34.21% for CLSM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVFD charges 1.19%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности MVFD и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFD показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.
MVFD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVFD и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 8.79% | 10.09% | 5.21% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 20.45% | 15.32% | 2.05% |
Correlation
The correlation between MVFD and CLSM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between MVFD and CLSM shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFD vs. CLSM — Ранг доходности на риск
MVFD
CLSM
Сравнение MVFD c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVFD | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.04 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 16.72 | -9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVFD | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.71 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MVFD и CLSM
Максимальная просадка MVFD за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFD и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFD | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -27.77% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -8.50% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.38% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -16.49% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.05% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFD и CLSM
Текущая волатильность для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) составляет 3.39%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что MVFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFD | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.58% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 10.54% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 12.70% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 12.47% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 12.47% | +4.58% |
Сравнение комиссий MVFD и CLSM
MVFD берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFD и CLSM
Дивидендная доходность MVFD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности CLSM в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 1.45% | 1.34% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVFD and CLSM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (3.58%) compared to MVFD (3.39%). In terms of maximum drawdown, MVFD dropped -19.07% vs CLSM's -27.77%.
On 1-year performance, CLSM leads with 34.21% vs 21.81% for MVFD. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, MVFD has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 34.21% return vs 21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.19% for MVFD.
MVFD has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.75% for CLSM.
MVFD is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. MVFD tracks Monarch Volume Factor Dividend Tree Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Monarch and Cabana. Their fees differ too: 1.19% for MVFD and 0.82% for CLSM.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVFD и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор