- Эмитент
- Monarch
- Дата выпуска
- 6 мар. 2024 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Monarch Volume Factor Dividend Tree Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MVFD
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции MVFD — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) показал доход в 8.79% с начала года и 21.81% за последние 12 месяцев.
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MVFD по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MVFD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.97% | 2.23% | -4.51% | 5.12% | -2.83% | 2.00% | 8.79% | ||||||
| 2025 | 3.45% | 0.50% | -4.80% | -4.99% | 3.77% | 2.93% | -0.90% | 7.61% | -1.76% | 2.37% | 2.66% | -0.48% | 10.09% |
| 2024 | 3.63% | -5.71% | 4.13% | -2.57% | 4.60% | 1.52% | 1.15% | -1.01% | 7.19% | -6.90% | 5.21% |
Метрики бенчмарка
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF has an annualized alpha of -3.06%, beta of 0.81, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 2024.
- This ETF participated in 108.00% of S&P 500 Index downside but only 75.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.06% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.06%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 75.07%
- Участие в снижении
- 108.00%
Комиссия
Комиссия MVFD составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MVFD имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MVFD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.93 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 13.52 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.38 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.34% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF показал максимальную просадку в 19.07%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 138 торговых сессий.
Текущая просадка Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -19.07%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 6mo 19d | 10mo 25dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.08%март 2026 г. | 1mo 9d | — | 3mo 25dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -6.45%июль 2024 г. | 3mo 9d | 22d | 4mo 1dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.34%авг. 2024 г. | 4d | 21d | 25dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.62%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| MVFD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -56.78% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -9.10% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.74% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -10.72% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.97% | +1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MVFD
Добавьте Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MVFD