- Эмитент
- Monarch
- Дата выпуска
- 6 мар. 2024 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Monarch Volume Factor Dividend Tree Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MVFD
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции MVFD — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) показал доход в 6.83% с начала года и 18.78% за последние 12 месяцев.
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MVFD по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MVFD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.97% | 2.23% | -4.51% | 5.12% | -2.83% | 0.16% | 6.83% | ||||||
| 2025 | 3.45% | 0.50% | -4.80% | -4.99% | 3.77% | 2.93% | -0.90% | 7.61% | -1.76% | 2.37% | 2.66% | -0.48% | 10.09% |
| 2024 | 3.89% | -5.71% | 4.13% | -2.57% | 4.60% | 1.52% | 1.15% | -1.01% | 7.19% | -6.90% | 5.47% |
Метрики бенчмарка
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF has an annualized alpha of -2.80%, beta of 0.79, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2024.
- This ETF participated in 104.71% of S&P 500 Index downside but only 74.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.80% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.80%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 74.00%
- Участие в снижении
- 104.71%
Комиссия
Комиссия MVFD составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MVFD имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVFD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.46 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 10.92 | -4.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.38 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.47% | 1.34% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF показал максимальную просадку в 19.07%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 138 торговых сессий.
Текущая просадка Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF составляет 4.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -19.07%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 6mo 19d | 10mo 25dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.08%март 2026 г. | 1mo 9d | — | 4mo 15dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -6.45%июль 2024 г. | 3mo 9d | 22d | 4mo 1dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.34%авг. 2024 г. | 4d | 21d | 25dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.62%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| MVFD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -56.78% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -9.10% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -3.21% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -10.71% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.04% | +1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MVFD
Добавьте Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MVFD