График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) показал доход в 4.47% с начала года и 14.32% за последние 12 месяцев.
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MVFD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.97% | 2.23% | -4.51% | 0.04% | 4.47% | ||||||||
| 2025 | 3.45% | 0.50% | -4.80% | -4.99% | 3.77% | 2.93% | -0.90% | 7.61% | -1.76% | 2.37% | 2.66% | -0.48% | 10.09% |
| 2024 | 3.63% | -5.71% | 4.13% | -2.57% | 4.60% | 1.52% | 1.15% | -1.01% | 7.19% | -6.90% | 5.21% |
Метрики бенчмарка
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF: годовая альфа составляет -0.36%, бета — 0.85, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 08.03.2024.
- Этот ETF участвовал в 116.69% снижения S&P 500 Index, но только в 97.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -0.36%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 97.65%
- Участие в снижении
- 116.69%
Комиссия
Комиссия MVFD составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MVFD имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MVFD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 6.43 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MVFD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.38 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.51% | 1.34% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF показал максимальную просадку в 19.07%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 138 торговых сессий.
Текущая просадка Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF составляет 6.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.07% | 3 дек. 2024 г. | 86 | 8 апр. 2025 г. | 138 | 24 окт. 2025 г. | 224 |
| -9.08% | 9 февр. 2026 г. | 29 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.45% | 1 апр. 2024 г. | 69 | 9 июл. 2024 г. | 16 | 31 июл. 2024 г. | 85 |
| -6.34% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 15 | 26 авг. 2024 г. | 18 |
| -5.62% | 13 нояб. 2025 г. | 6 | 20 нояб. 2025 г. | 4 | 26 нояб. 2025 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с MVFD
Добавьте Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MVFD