Сравнение MVFD с CTAP
MVFD (Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. MVFD is passively managed, while CTAP is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MVFD charges 1.19%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности MVFD и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFD показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
MVFD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVFD и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 8.79% | -2.44% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between MVFD and CTAP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFD vs. CTAP — Ранг доходности на риск
MVFD
CTAP
Сравнение MVFD c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVFD | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVFD | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.50 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок MVFD и CTAP
Максимальная просадка MVFD за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFD и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFD | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -9.02% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -4.47% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -2.18% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFD и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFD | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 23.94% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 23.94% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 23.94% | -6.89% |
Сравнение комиссий MVFD и CTAP
MVFD берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFD и CTAP
Дивидендная доходность MVFD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 1.45% | 1.34% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
MVFD and CTAP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.19% for MVFD.
MVFD has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Monarch and Simplify. Their fees differ too: 1.19% for MVFD and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для MVFD и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор