Сравнение MVFD с DRAI
MVFD (Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. MVFD is passively managed, while DRAI is actively managed. Over the past year, MVFD returned 21.81% vs 41.96% for DRAI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MVFD charges 1.19%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.
Доходность
Сравнение доходности MVFD и DRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFD показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.51%.
MVFD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- 41.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVFD и DRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 8.79% | 10.09% | 7.64% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 18.51% | 33.68% | -7.70% |
Correlation
The correlation between MVFD and DRAI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFD vs. DRAI — Ранг доходности на риск
MVFD
DRAI
Сравнение MVFD c DRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVFD | DRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 5.84 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 16.23 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVFD | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.95 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.33 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок MVFD и DRAI
Максимальная просадка MVFD за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFD и DRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFD | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -13.69% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -7.22% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.50% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.08% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.59% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFD и DRAI
Текущая волатильность для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) составляет 3.39%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что MVFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFD | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.23% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 9.87% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 14.37% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.75% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.75% | +0.30% |
Сравнение комиссий MVFD и DRAI
MVFD берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFD и DRAI
Дивидендная доходность MVFD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности DRAI в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.30% | 1.48% | 2.18% |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 1.45% | 1.34% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
MVFD and DRAI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRAI has higher volatility (5.23%) compared to MVFD (3.39%). In terms of maximum drawdown, MVFD dropped -19.07% vs DRAI's -13.69%.
On 1-year performance, DRAI leads with 41.96% vs 21.81% for MVFD. On fees, MVFD is cheaper at 1.19% per year. On volatility, MVFD has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.96% return vs 21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVFD is cheaper with a 1.19% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
MVFD has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.30% for DRAI.
They also come from different issuers: Monarch and Draco Evolution. Their fees differ too: 1.19% for MVFD and 1.50% for DRAI.
DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVFD и DRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор