PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVFD с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVFD с EAOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVFD (Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - MVFD tracks the Monarch Volume Factor Dividend Tree Index while EAOK tracks the BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Both are passively managed. Over the past year, MVFD returned 23.32% vs 11.91% for EAOK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVFD charges 1.19%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.

Доходность

Сравнение доходности MVFD и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVFD показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 4.05%.

MVFD

1 день
0.26%
1 месяц
-0.44%
С начала года
9.07%
6 месяцев
7.23%
1 год
23.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.19%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.91%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVFD и EAOK

2026 (YTD)20252024
MVFD
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF		9.07%10.09%5.21%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		4.05%11.47%4.23%

Correlation

The correlation between MVFD and EAOK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.56

The correlation between MVFD and EAOK shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с MVFD:
MVFD с MPROMVFD с SPLSMVFD с CTAPMVFD с DRAIMVFD с HIDEMVFD с BAMYMVFD с ASET
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY

Доходность на риск

MVFD vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVFD
Ранг доходности на риск MVFD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVFD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVFD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVFD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVFD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVFD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVFD c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVFDEAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.19

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.19

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.70

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

11.80

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVFD vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVFD на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVFD и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVFDEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.19

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

0.00

Просадки

Сравнение просадок MVFD и EAOK

Максимальная просадка MVFD за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFD и EAOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVFDEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-19.91%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-4.43%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.20%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.02%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.01%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MVFD и EAOK

Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что MVFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVFDEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.02%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

4.48%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

5.49%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

7.04%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

6.82%

+10.22%

Сравнение комиссий MVFD и EAOK

MVFD берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVFD и EAOK

Дивидендная доходность MVFD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EAOK в 3.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%
MVFD
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF		1.44%1.34%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVFD and EAOK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVFD has higher volatility (3.18%) compared to EAOK (2.02%). In terms of maximum drawdown, MVFD dropped -19.07% vs EAOK's -19.91%.

On 1-year performance, MVFD leads with 23.32% vs 11.91% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVFD has performed better with a 23.32% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.19% for MVFD.

EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.44% for MVFD.

MVFD tracks Monarch Volume Factor Dividend Tree Index, while EAOK tracks BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. They also come from different issuers: Monarch and iShares. Their fees differ too: 1.19% for MVFD and 0.18% for EAOK.

EAOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVFD и EAOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор