Сравнение MVFD с AVMA
MVFD (Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MVFD is passively managed, while AVMA is actively managed. Over the past year, MVFD returned 23.32% vs 24.18% for AVMA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVFD charges 1.19%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности MVFD и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFD показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.83%.
MVFD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVFD и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 9.07% | 10.09% | 5.21% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.83% | 16.72% | 6.36% |
Correlation
The correlation between MVFD and AVMA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between MVFD and AVMA shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFD vs. AVMA — Ранг доходности на риск
MVFD
AVMA
Сравнение MVFD c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVFD | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.79 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 16.10 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVFD | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.70 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.55 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок MVFD и AVMA
Максимальная просадка MVFD за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFD и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFD | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -11.81% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -6.40% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.08% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -1.55% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.51% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFD и AVMA
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что MVFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFD | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.51% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 7.09% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 8.99% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 10.29% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 10.29% | +6.75% |
Сравнение комиссий MVFD и AVMA
MVFD берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFD и AVMA
Дивидендная доходность MVFD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности AVMA в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.33% | 2.21% | 2.28% | 1.11% |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 1.44% | 1.34% | 1.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVFD and AVMA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVFD has higher volatility (3.18%) compared to AVMA (2.51%). In terms of maximum drawdown, MVFD dropped -19.07% vs AVMA's -11.81%.
On 1-year performance, AVMA leads with 24.18% vs 23.32% for MVFD. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 24.18% return vs 23.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.19% for MVFD.
AVMA has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.44% for MVFD.
They also come from different issuers: Monarch and Avantis. Their fees differ too: 1.19% for MVFD and 0.21% for AVMA.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVFD и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор