Сравнение MVCKX с ACMVX
MVCKX (MFS Mid Cap Value Fund Class R6) and ACMVX (American Century Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MVCKX returned 9.42%/yr vs 8.93%/yr for ACMVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MVCKX charges 0.62%/yr vs 0.97%/yr for ACMVX.
Доходность
Сравнение доходности MVCKX и ACMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVCKX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у ACMVX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции MVCKX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 9.42% против 8.93% соответственно.
MVCKX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.42%
ACMVX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам MVCKX и ACMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 9.02% | 6.47% | 6.80% | 12.92% | -8.62% | 30.93% | 4.40% | 31.11% | -11.35% | 13.83% |
ACMVX American Century Mid Cap Value Fund | 8.22% | 8.77% | 8.50% | 6.18% | -1.34% | 23.41% | 1.63% | 28.89% | -12.63% | 11.57% |
Correlation
The correlation between MVCKX and ACMVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between MVCKX and ACMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVCKX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск
MVCKX
ACMVX
Сравнение MVCKX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVCKX | ACMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.99 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 6.42 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVCKX | ACMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MVCKX и ACMVX
Максимальная просадка MVCKX за все время составила -42.75%, что меньше максимальной просадки ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCKX и ACMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVCKX | ACMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -51.19% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -8.49% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.96% | -14.57% | -11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -17.46% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -39.24% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.39% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -5.93% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.63% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVCKX и ACMVX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что MVCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVCKX | ACMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.01% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 8.50% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 11.88% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.64% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 17.45% | +1.95% |
Сравнение комиссий MVCKX и ACMVX
MVCKX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ACMVX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCKX и ACMVX
Дивидендная доходность MVCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности ACMVX в 13.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMVX American Century Mid Cap Value Fund | 13.30% | 14.46% | 8.76% | 5.24% | 15.00% | 15.95% | 1.83% | 1.46% | 14.51% | 9.49% | 4.05% | 11.06% |
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 7.59% | 8.27% | 3.87% | 3.00% | 5.44% | 5.88% | 1.12% | 2.32% | 6.65% | 3.68% | 0.06% | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MVCKX and ACMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MVCKX has higher volatility (3.55%) compared to ACMVX (3.01%). In terms of maximum drawdown, MVCKX dropped -42.75% vs ACMVX's -51.19%.
ACMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVCKX и ACMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор