Сравнение MVALX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MVALX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVALX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | -2.28% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% | -7.85% | 24.88% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MVALX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции MVALX превзошли акции VMCIX по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.43% соответственно.
MVALX
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 11.80%
VMCIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVALX и VMCIX
MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
MVALX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
MVALX
VMCIX
Сравнение MVALX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVALX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.63 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.73 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 3.40 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVALX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.63 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.37 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MVALX и VMCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVALX и VMCIX
Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности VMCIX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 13.11% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.54% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок MVALX и VMCIX
Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVALX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -58.86% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -12.77% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -27.54% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -39.30% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.53% | -8.13% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -8.02% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.75% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVALX и VMCIX
Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVALX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.23% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 9.43% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 17.58% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 17.63% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 18.90% | +2.40% |