Сравнение MVALX с MERDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Meridian Growth Fund (MERDX).
MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MVALX и MERDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVALX и MERDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 1.10% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% | -7.85% | 24.88% |
MERDX Meridian Growth Fund | -7.90% | -6.25% | 6.42% | 15.29% | -29.13% | 15.58% | 24.93% | 27.67% | -7.30% | 25.64% |
Доходность по периодам
С начала года, MVALX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у MERDX с доходностью -7.90%. За последние 10 лет акции MVALX превзошли акции MERDX по среднегодовой доходности: 12.18% против 6.19% соответственно.
MVALX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.18%
MERDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVALX и MERDX
MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MERDX в 0.85%.
Доходность на риск
MVALX vs. MERDX — Ранг доходности на риск
MVALX
MERDX
Сравнение MVALX c MERDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Meridian Growth Fund (MERDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVALX | MERDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.27 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | -0.24 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.53 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | -1.49 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVALX | MERDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.27 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.22 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.29 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MVALX и MERDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVALX и MERDX
Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности MERDX в 9.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 12.67% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
MERDX Meridian Growth Fund | 9.80% | 9.03% | 0.24% | 0.00% | 13.80% | 15.49% | 0.88% | 9.15% | 16.44% | 7.07% | 0.57% | 12.17% |
Просадки
Сравнение просадок MVALX и MERDX
Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, примерно равная максимальной просадке MERDX в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и MERDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVALX | MERDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -48.45% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -14.50% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -37.93% | +13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -40.64% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -30.69% | +22.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -10.22% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 5.72% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVALX и MERDX
Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Meridian Growth Fund (MERDX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVALX | MERDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.59% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 12.41% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 23.50% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 21.41% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 21.29% | +0.04% |