PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVALX с MERDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVALX с MERDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVALX (Meridian Contrarian Fund) and MERDX (Meridian Growth Fund) are both mutual funds - MVALX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Meridian, while MERDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Meridian. Over the past 10 years, MVALX returned 13.43%/yr vs 7.14%/yr for MERDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MVALX charges 1.12%/yr vs 0.85%/yr for MERDX.

Доходность

Сравнение доходности MVALX и MERDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Meridian Growth Fund (MERDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVALX показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у MERDX с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции MVALX превзошли акции MERDX по среднегодовой доходности: 13.43% против 7.14% соответственно.

MVALX

1 день
-1.09%
1 месяц
4.79%
С начала года
16.29%
6 месяцев
16.05%
1 год
34.18%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.80%
10 лет*
13.43%

MERDX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.58%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.65%
1 год
4.55%
3 года*
2.72%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVALX и MERDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVALX
Meridian Contrarian Fund		16.29%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%
MERDX
Meridian Growth Fund		5.02%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%27.67%-7.30%25.64%

Correlation

The correlation between MVALX and MERDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 1994 г.

0.88

The correlation between MVALX and MERDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Contrarian Fund

Meridian Growth Fund

Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с VFIAXMVALX с FCNTXMVALX с FLQM
Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с VBKMERDX с FCNTXMERDX с ILCBMERDX с VFIAXMERDX с VBMERDX с SPYMERDX с VUG

Доходность на риск

MVALX vs. MERDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVALX c MERDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Meridian Growth Fund (MERDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALXMERDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.31

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.56

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

0.37

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

1.00

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVALX vs. MERDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVALX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа MERDX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVALX и MERDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALXMERDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.31

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.11

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MVALX и MERDX

Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, примерно равная максимальной просадке MERDX в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и MERDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVALXMERDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.65%

-48.45%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-14.50%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-24.32%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-37.93%

+13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-40.64%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-20.96%

+19.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-10.28%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.30%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MVALX и MERDX

Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Meridian Growth Fund (MERDX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVALXMERDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.32%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

12.06%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

17.31%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

21.44%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

21.32%

+0.12%

Сравнение комиссий MVALX и MERDX

MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MERDX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVALX и MERDX

Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности MERDX в 8.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERDX
Meridian Growth Fund		8.60%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		11.02%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%

Часто задаваемые вопросы

MVALX and MERDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVALX has higher volatility (6.36%) compared to MERDX (4.32%). In terms of maximum drawdown, MVALX dropped -50.65% vs MERDX's -48.45%.

MVALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVALX и MERDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор