Сравнение MVALX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MVALX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVALX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | -2.28% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% | -7.85% | 24.88% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | -1.60% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MVALX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции MVALX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 11.80% против 13.78% соответственно.
MVALX
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 11.80%
MEIFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVALX и MEIFX
MVALX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
MVALX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
MVALX
MEIFX
Сравнение MVALX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVALX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.30 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.55 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.49 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 2.30 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVALX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.30 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MVALX и MEIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVALX и MEIFX
Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности MEIFX в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 13.11% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.36% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MVALX и MEIFX
Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVALX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -54.37% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -8.99% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -23.54% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -28.67% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.53% | -7.42% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.76% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.05% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVALX и MEIFX
Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVALX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 3.54% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 7.12% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 14.91% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 15.93% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 17.95% | +3.35% |