Сравнение MVALX с FTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).
MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MVALX и FTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVALX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 1.10% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 6.17% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MVALX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.
MVALX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.18%
FTSIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVALX и FTSIX
MVALX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Доходность на риск
MVALX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
MVALX
FTSIX
Сравнение MVALX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVALX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.41 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 5.73 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVALX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MVALX и FTSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVALX и FTSIX
Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности FTSIX в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 12.67% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.61% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVALX и FTSIX
Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и FTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVALX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -42.12% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.29% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -27.57% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -4.50% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.80% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.29% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVALX и FTSIX
Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVALX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.75% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 11.27% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 20.15% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 19.14% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 23.49% | -2.16% |