PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVAL с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVAL с SMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).

MVAL и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MVAL и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVAL и SMHX

2026 (YTD)20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		-1.71%14.17%-0.16%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, MVAL показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью -0.32%.

MVAL

1 день
0.18%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MVAL:
MVAL с VOOMVAL с MOATMVAL с EFAVMVAL с SCHDMVAL с DURAMVAL с VFLOMVAL с SPY
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP

Сравнение комиссий MVAL и SMHX

MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

MVAL vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVAL
Ранг доходности на риск MVAL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVAL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVAL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVAL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVAL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVAL c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.55

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.19

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.56

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

9.59

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVAL vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVAL на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVAL и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.77

-0.18

Корреляция

Корреляция между MVAL и SMHX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVAL и SMHX

Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SMHX в 0.02%

TTM20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		1.78%1.75%0.97%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MVAL и SMHX

Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и SMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVALSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-38.53%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-17.51%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-10.19%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-7.94%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

6.50%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MVAL и SMHX

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 4.34%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVALSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

11.28%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

24.45%

-14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

39.40%

-20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

39.80%

-24.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

39.80%

-24.24%