PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVAL с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVAL с SMHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 13.96% vs 139.42% for SMHX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности MVAL и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVAL показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 78.44%.

MVAL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.26%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMHX

1 день
0.94%
1 месяц
33.64%
С начала года
78.44%
6 месяцев
72.62%
1 год
139.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVAL и SMHX

2026 (YTD)20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		-2.29%14.17%-0.16%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		78.44%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between MVAL and SMHX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MVAL:
MVAL с VOOMVAL с MOATMVAL с EFAVMVAL с DURAMVAL с SCHDMVAL с VFLOMVAL с QQQM
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

MVAL vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVAL
Ранг доходности на риск MVAL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVAL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVAL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVAL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVAL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVAL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVAL c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
4.30

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
4.50

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.59

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

8.22

-7.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

23.13

-20.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVAL vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVAL на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVAL и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

4.30

-3.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.94

-1.42

Просадки

Сравнение просадок MVAL и SMHX

Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVALSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-38.53%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-17.06%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

0.00%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-7.33%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

6.05%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MVAL и SMHX

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 3.59%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVALSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

11.81%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

25.06%

-15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

32.69%

-18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

39.97%

-24.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

39.97%

-24.57%

Сравнение комиссий MVAL и SMHX

MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVAL и SMHX

Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024
MVAL
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF		1.79%1.75%0.97%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%

Часто задаваемые вопросы

MVAL and SMHX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (11.81%) compared to MVAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SMHX leads with 139.42% vs 13.96% for MVAL. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MVAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 139.42% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for MVAL.

MVAL has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.01% for SMHX.

MVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while SMHX is Semiconductors. MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.35% for SMHX.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVAL и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор