Сравнение MUX с COPX
MUX (McEwen Mining Inc.) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, MUX returned -9.36%/yr vs 18.23%/yr for COPX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUX и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUX показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции MUX уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: -9.36% против 18.23% соответственно.
MUX
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -18.28%
- 6 месяцев
- -25.74%
- С начала года
- -10.37%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- -9.36%
COPX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -8.66%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 73.12%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам MUX и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUX McEwen Mining Inc. | -10.37% | 137.92% | 7.91% | 23.04% | -33.90% | -10.00% | -22.44% | -30.01% | -19.78% | -21.37% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 4.38% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
Correlation
The correlation between MUX and COPX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.40 |
Over the past year, MUX and COPX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUX vs. COPX — Ранг доходности на риск
MUX
COPX
Сравнение MUX c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McEwen Mining Inc. (MUX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUX | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.64 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 7.03 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUX и COPX
Максимальная просадка MUX за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUX и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUX | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -83.16% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.89% | -27.82% | -15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.49% | -39.72% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.50% | -42.12% | -34.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.89% | -65.41% | -28.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.48% | -21.70% | -72.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -39.17% | -47.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.09% | 10.43% | +9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUX и COPX
McEwen Mining Inc. (MUX) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 14.21% и 13.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUX | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 13.82% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.41% | 39.72% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.38% | 45.35% | +22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.34% | 37.25% | +26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.72% | 35.81% | +27.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUX и COPX
MUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.58% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
MUX McEwen Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.55% | 0.44% | 0.34% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
MUX and COPX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUX has higher volatility (14.21%) compared to COPX (13.82%). In terms of maximum drawdown, MUX dropped -99.67% vs COPX's -83.16%.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUX и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор