PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUX с COPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUX с COPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McEwen Mining Inc. (MUX) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MUX и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McEwen Mining Inc. (MUX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUX и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUX
McEwen Mining Inc.		15.61%137.92%7.91%23.04%-33.90%-10.00%-22.44%-30.01%-19.78%-21.37%
COPX
Global X Copper Miners ETF		8.86%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Доходность по периодам

С начала года, MUX показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции MUX уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 1.11% против 21.11% соответственно.

MUX

1 день
4.80%
1 месяц
-24.67%
С начала года
15.61%
6 месяцев
27.53%
1 год
184.57%
3 года*
36.20%
5 лет*
14.45%
10 лет*
1.11%

COPX

1 день
2.36%
1 месяц
-16.51%
С начала года
8.86%
6 месяцев
32.14%
1 год
104.43%
3 года*
29.35%
5 лет*
19.27%
10 лет*
21.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McEwen Mining Inc.

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с MUX:
MUX с CCOMUX с VOOMUX с SPYMUX с SIIMUX с KGCMUX с NAKMUX с HL
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

MUX vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUX
Ранг доходности на риск MUX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUX c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McEwen Mining Inc. (MUX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUXCOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.49

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.81

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

3.81

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.86

14.52

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUX vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUX и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUXCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.60

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.17

-0.17

Корреляция

Корреляция между MUX и COPX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUX и COPX

MUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUX
McEwen Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.55%0.44%0.34%0.47%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.46%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Просадки

Сравнение просадок MUX и COPX

Максимальная просадка MUX за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUX и COPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUXCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-83.16%

-16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-27.82%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.48%

-42.12%

-40.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.89%

-65.41%

-28.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.88%

-18.34%

-74.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.46%

-39.59%

-46.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

7.29%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MUX и COPX

McEwen Mining Inc. (MUX) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 18.01%. Это указывает на то, что MUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUXCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.90%

18.01%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.68%

33.81%

+16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.42%

42.19%

+23.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.07%

36.05%

+27.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.02%

35.51%

+28.51%