Сравнение MUX с AG
MUX (McEwen Mining Inc.) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MUX in Other Precious Metals & Mining, AG in Silver. Over the past 10 years, MUX returned -6.54%/yr vs 2.51%/yr for AG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MUX и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции MUX уступали акциям AG по среднегодовой доходности: -6.54% против 2.51% соответственно.
MUX
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -9.49%
- 1 год
- 95.26%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- -6.54%
AG
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- 104.39%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам MUX и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUX McEwen Mining Inc. | -2.11% | 137.92% | 7.91% | 23.04% | -33.90% | -10.00% | -22.44% | -30.01% | -19.78% | -21.37% |
AG First Majestic Silver Corp. | -0.84% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between MUX and AG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between MUX and AG shifts across timeframes, from 0.69 (10 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MUX:
$1.31B
AG:
$8.28B
MUX:
$1.26
AG:
$0.60
MUX:
14.43
AG:
27.67
MUX:
0.42
AG:
0.49
MUX:
6.59
AG:
5.46
MUX:
2.01
AG:
2.85
MUX:
$161.86M
AG:
$1.49B
MUX:
$53.23M
AG:
$646.49M
MUX:
$52.58M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUX vs. AG — Ранг доходности на риск
MUX
AG
Сравнение MUX c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McEwen Mining Inc. (MUX) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUX | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.06 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 4.82 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUX и AG
Максимальная просадка MUX за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUX и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUX | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -90.20% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.48% | -50.88% | +10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.49% | -50.88% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.93% | -73.18% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.89% | -80.82% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -48.41% | -45.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.48% | -59.15% | -27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 21.74% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUX и AG
Текущая волатильность для McEwen Mining Inc. (MUX) составляет 21.86%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 24.27%. Это указывает на то, что MUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUX | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.86% | 24.27% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.31% | 58.70% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.50% | 74.54% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.46% | 61.91% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.89% | 62.08% | +1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUX и AG
MUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUX McEwen Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.55% | 0.44% | 0.34% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUX и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McEwen Mining Inc. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MUX and AG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (24.27%) compared to MUX (21.86%). In terms of maximum drawdown, MUX dropped -99.67% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUX и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор