Сравнение MUX с AG
MUX (McEwen Mining Inc.) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MUX in Other Precious Metals & Mining, AG in Silver. Over the past 10 years, MUX returned -1.40%/yr vs 5.48%/yr for AG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MUX и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUX показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции MUX уступали акциям AG по среднегодовой доходности: -1.40% против 5.48% соответственно.
MUX
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 131.92%
- 3 года*
- 37.16%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- -1.40%
AG
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 26.15%
- 1 год
- 181.03%
- 3 года*
- 49.83%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение доходности по годам MUX и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUX McEwen Mining Inc. | 12.64% | 137.92% | 7.91% | 23.04% | -33.90% | -10.00% | -22.44% | -30.01% | -19.78% | -21.37% |
AG First Majestic Silver Corp. | 18.81% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between MUX and AG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between MUX and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MUX:
$1.51B
AG:
$9.92B
MUX:
$1.26
AG:
$0.60
MUX:
16.60
AG:
33.16
MUX:
0.48
AG:
0.59
MUX:
7.58
AG:
6.54
MUX:
2.32
AG:
3.41
MUX:
$161.86M
AG:
$1.49B
MUX:
$53.23M
AG:
$646.49M
MUX:
$52.58M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUX vs. AG — Ранг доходности на риск
MUX
AG
Сравнение MUX c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McEwen Mining Inc. (MUX) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUX | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 4.24 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.46 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUX | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.49 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.09 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.05 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MUX и AG
Максимальная просадка MUX за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUX и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUX | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -90.20% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -42.92% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.49% | -42.92% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.48% | -76.89% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.89% | -80.82% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.07% | -38.18% | -54.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.48% | -59.21% | -27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 19.23% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUX и AG
Текущая волатильность для McEwen Mining Inc. (MUX) составляет 19.74%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что MUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUX | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 22.62% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.43% | 56.05% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.36% | 73.23% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.25% | 61.33% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.84% | 61.84% | +2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUX и AG
MUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.18% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUX McEwen Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.55% | 0.44% | 0.34% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUX и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McEwen Mining Inc. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MUX and AG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (22.62%) compared to MUX (19.74%). In terms of maximum drawdown, MUX dropped -99.67% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUX и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор