PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUU с UYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUU с UYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and UYM (ProShares Ultra Basic Materials) are both Leveraged Equities funds. MUU is actively managed, while UYM is passively managed. Over the past year, MUU returned 5396.82% vs 31.07% for UYM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MUU charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for UYM.

Доходность

Сравнение доходности MUU и UYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUU показывает доходность 798.37%, что значительно выше, чем у UYM с доходностью 25.50%.

MUU

1 день
-15.35%
1 месяц
121.05%
С начала года
798.37%
6 месяцев
1,279.44%
1 год
5,396.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUU и UYM

2026 (YTD)20252024
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		798.37%599.03%-43.09%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%9.46%-22.82%

Correlation

The correlation between MUU and UYM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.31

The correlation between MUU and UYM shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

ProShares Ultra Basic Materials

Часто сравнивают с MUU:
MUU с MULLMUU с MUMUU с SOXLMUU с SMHMUU с JNUGMUU с SNXXMUU с TQQQ
Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI

Доходность на риск

MUU vs. UYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUU c UYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUUUYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
41.32
0.93

+40.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
1.44

+5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.17

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

104.05

1.31

+102.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

352.22

3.56

+348.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUU vs. UYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUU на текущий момент составляет 41.32, что выше коэффициента Шарпа UYM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUU и UYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUUUYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.32

0.93

+40.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.91

0.09

+5.82

Просадки

Сравнение просадок MUU и UYM

Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и UYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUUUYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-92.77%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.72%

-23.85%

-28.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.35%

-9.10%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.42%

-42.11%

+18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.54%

8.75%

+6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MUU и UYM

Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 56.84% по сравнению с ProShares Ultra Basic Materials (UYM) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUUUYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.84%

10.95%

+45.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.70%

25.77%

+80.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.77%

33.66%

+99.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.14%

39.26%

+94.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.14%

42.75%

+91.39%

Сравнение комиссий MUU и UYM

MUU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UYM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUU и UYM

Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности UYM в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		0.54%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

MUU and UYM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (56.84%) compared to UYM (10.95%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs UYM's -92.77%.

On 1-year performance, MUU leads with 5396.82% vs 31.07% for UYM. On fees, UYM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUU has performed better with a 5396.82% return vs 31.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.

UYM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.54% for MUU.

They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for MUU and 0.95% for UYM.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (41.32 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUU и UYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор