Сравнение MUU с UYM
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and UYM (ProShares Ultra Basic Materials) are both Leveraged Equities funds - MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily) while UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, MUU returned 2599.25% vs 23.12% for UYM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MUU charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for UYM.
Доходность
Сравнение доходности MUU и UYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 449.17%, что значительно выше, чем у UYM с доходностью 21.40%.
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UYM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 21.40%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам MUU и UYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.40% | 9.46% | -22.36% |
Correlation
The correlation between MUU and UYM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. UYM — Ранг доходности на риск
MUU
UYM
Сравнение MUU c UYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | UYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.13 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 47.69 | 0.97 | +46.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 152.81 | 2.45 | +150.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и UYM
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и UYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -92.77% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.25% | -23.85% | -31.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.25% | -12.07% | -43.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -41.92% | +18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 9.44% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и UYM
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 62.52% по сравнению с ProShares Ultra Basic Materials (UYM) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.52% | 10.15% | +52.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.23% | 27.60% | +97.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.52% | 35.09% | +117.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.32% | 39.43% | +102.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.32% | 42.68% | +99.64% |
Сравнение комиссий MUU и UYM
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UYM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и UYM
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности UYM в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.16% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and UYM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to UYM (10.15%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs UYM's -92.77%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs 23.12% for UYM. On fees, UYM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 10.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs 23.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UYM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.16% for UYM.
MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.95% for UYM.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и UYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор