Сравнение MUU с SPXL
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MUU charges 1.01%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности MUU и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- 46.39%
- 5 лет*
- 20.70%
- 10 лет*
- 30.27%
Сравнение доходности по годам MUU и SPXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | -7.94% |
Correlation
The correlation between MUU and SPXL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. SPXL — Ранг доходности на риск
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXL
Сравнение MUU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и SPXL
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -76.86% | +50.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -10.44% | -15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -16.09% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 37.43% | +257.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 50.54% | +244.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 53.47% | +241.85% |
Сравнение комиссий MUU и SPXL
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и SPXL
MUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.57% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MUU and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
SPXL has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for MUU.
MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.84% for SPXL.
Подберите оптимальное распределение для MUU и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор