PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUU и GUSH


Доходность по периодам

С начала года, MUU показывает доходность 41.27%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.


MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Сравнение комиссий MUU и GUSH

MUU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Доходность на риск

MUU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUUGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.00

0.79

+6.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

1.35

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.19

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.99

1.26

+16.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

50.69

3.14

+47.55

MUU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUU на текущий момент составляет 7.00, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00

0.79

+6.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

-0.43

+2.21

Корреляция

Корреляция между MUU и GUSH составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUU и GUSH

Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности GUSH в 1.33%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
3.42%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MUU и GUSH

Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и GUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


MUUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-99.98%

+24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.72%

-43.67%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.92%

-99.77%

+60.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.08%

-92.81%

+67.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.71%

17.57%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MUU и GUSH

Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 47.51% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.51%

16.69%

+30.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.28%

39.24%

+60.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.64%

67.59%

+63.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.68%

68.73%

+58.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.68%

94.30%

+33.38%