Сравнение MUU с FNGU
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, MUU returned 2599.25% vs 17.64% for FNGU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUU charges 1.01%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности MUU и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 449.17%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 12.71%.
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 19.42%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 387.57% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 12.71% | 3.02% |
Correlation
The correlation between MUU and FNGU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between MUU and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. FNGU — Ранг доходности на риск
MUU
FNGU
Сравнение MUU c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.10 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 47.69 | 0.30 | +47.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 152.81 | 0.68 | +152.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и FNGU
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -61.30% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.25% | -59.55% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.25% | -21.24% | -34.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -22.42% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 26.00% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и FNGU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 62.52% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 19.80%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.52% | 19.80% | +42.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.23% | 53.06% | +72.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.52% | 64.38% | +88.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.32% | 79.87% | +62.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.32% | 79.87% | +62.45% |
Сравнение комиссий MUU и FNGU
MUU берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и FNGU
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and FNGU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to FNGU (19.80%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs 17.64% for FNGU. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 19.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs 17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for FNGU.
MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 2.60% for FNGU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор