PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUU с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUU с FNGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. MUU is actively managed, while FNGU is passively managed. Over the past year, MUU returned 6522.95% vs 64.67% for FNGU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUU charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности MUU и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUU показывает доходность 961.23%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 36.18%.

MUU

1 день
3.08%
1 месяц
218.90%
С начала года
961.23%
6 месяцев
1,422.01%
1 год
6,522.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-3.75%
1 месяц
33.96%
С начала года
36.18%
6 месяцев
16.22%
1 год
64.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUU и FNGU

2026 (YTD)2025
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		961.23%398.47%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		36.18%4.24%

Correlation

The correlation between MUU and FNGU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.54

The correlation between MUU and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MUU:
MUU с MULLMUU с MUMUU с SOXLMUU с SMHMUU с JNUGMUU с SNXXMUU с TQQQ
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

MUU vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUUFNGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

50.40

1.13

+49.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.17

1.69

+5.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.91

1.21

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

125.85

1.09

+124.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

426.84

2.64

+424.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUU vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUU на текущий момент составляет 50.40, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUU и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUUFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.40

1.13

+49.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.68

0.40

+6.28

Просадки

Сравнение просадок MUU и FNGU

Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUUFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-60.84%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.72%

-59.55%

+6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.84%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-22.06%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.51%

24.57%

-9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MUU и FNGU

Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 54.78% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUUFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.78%

16.40%

+38.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.07%

44.77%

+60.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.77%

57.50%

+74.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.67%

78.60%

+55.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.67%

78.60%

+55.07%

Сравнение комиссий MUU и FNGU

MUU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUU и FNGU

Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		0.46%4.27%0.31%

Часто задаваемые вопросы

MUU and FNGU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (54.78%) compared to FNGU (16.40%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, MUU leads with 6522.95% vs 64.67% for FNGU. On fees, FNGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 16.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUU has performed better with a 6522.95% return vs 64.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.

MUU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for FNGU.

They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.06% for MUU and 0.95% for FNGU.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (50.40 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUU и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор