Сравнение MUU с ERX
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, MUU returned 2599.25% vs 68.66% for ERX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MUU charges 1.01%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности MUU и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 449.17%, что значительно выше, чем у ERX с доходностью 57.54%.
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам MUU и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | -12.86% |
Correlation
The correlation between MUU and ERX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between MUU and ERX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. ERX — Ранг доходности на риск
MUU
ERX
Сравнение MUU c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.26 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 47.69 | 2.30 | +45.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 152.81 | 5.95 | +146.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и ERX
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -99.54% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.25% | -29.97% | -25.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.25% | -92.05% | +36.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -67.18% | +43.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 11.57% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и ERX
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 62.52% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.52% | 12.31% | +50.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.23% | 33.63% | +91.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.52% | 42.09% | +110.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.32% | 51.72% | +90.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.32% | 68.92% | +73.40% |
Сравнение комиссий MUU и ERX
MUU берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и ERX
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and ERX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs ERX's -99.54%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs 68.66% for ERX. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs 68.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.24% for MUU.
MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for MUU and 1.09% for ERX.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор