Сравнение MUU с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
MUU и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MUU и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUU и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | -13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 41.27%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUU и DIG
MUU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
MUU vs. DIG — Ранг доходности на риск
MUU
DIG
Сравнение MUU c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUU | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.00 | 0.96 | +6.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.86 | 1.41 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.99 | 1.40 | +16.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.69 | 2.86 | +47.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00 | 0.96 | +6.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.00 | +1.77 |
Корреляция
Корреляция между MUU и DIG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и DIG
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MUU и DIG
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -97.04% | +21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -35.40% | -17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.92% | -49.79% | +10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -64.47% | +39.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 17.32% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и DIG
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 47.51% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.51% | 12.95% | +34.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.28% | 28.78% | +70.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.64% | 49.96% | +80.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.68% | 51.73% | +75.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.68% | 57.63% | +70.05% |