Сравнение MUTHX с FRIAX
MUTHX (Franklin Mutual Shares Fund) and FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) are both Diversified Portfolio funds from Franklin Templeton. Over the past 10 years, MUTHX returned 7.47%/yr vs 7.64%/yr for FRIAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUTHX charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for FRIAX.
Доходность
Сравнение доходности MUTHX и FRIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUTHX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 5.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUTHX имеют среднегодовую доходность 7.47%, а акции FRIAX немного впереди с 7.64%.
MUTHX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 7.47%
FRIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам MUTHX и FRIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTHX Franklin Mutual Shares Fund | 2.86% | 11.83% | 12.42% | 13.86% | -7.11% | 19.27% | -4.34% | 23.20% | -9.06% | 8.39% |
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 5.29% | 12.02% | 7.29% | 8.84% | -5.36% | 17.51% | 3.72% | 16.02% | -5.23% | 8.63% |
Correlation
The correlation between MUTHX and FRIAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.72 |
The correlation between MUTHX and FRIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUTHX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск
MUTHX
FRIAX
Сравнение MUTHX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUTHX | FRIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.66 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.79 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 18.32 | -14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUTHX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.92 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MUTHX и FRIAX
Максимальная просадка MUTHX за все время составила -53.53%, что больше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHX и FRIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUTHX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.53% | -43.23% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -3.06% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -7.35% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -13.63% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -24.10% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.33% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -3.92% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.80% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUTHX и FRIAX
Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что MUTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUTHX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 1.11% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 3.80% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 5.04% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 7.98% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 9.29% | +7.62% |
Сравнение комиссий MUTHX и FRIAX
MUTHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUTHX и FRIAX
Дивидендная доходность MUTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FRIAX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 5.71% | 5.75% | 5.74% | 5.67% | 5.24% | 6.70% | 5.37% | 5.25% | 5.80% | 5.20% | 4.92% | 5.93% |
MUTHX Franklin Mutual Shares Fund | 7.37% | 7.58% | 10.40% | 5.92% | 9.67% | 11.31% | 3.74% | 8.08% | 7.33% | 6.79% | 3.74% | 7.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUTHX and FRIAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUTHX has higher volatility (2.83%) compared to FRIAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, MUTHX dropped -53.53% vs FRIAX's -43.23%.
FRIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUTHX и FRIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор