PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUTHX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUTHX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

MUTHX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 1949 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MUTHX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUTHX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund		-2.24%11.83%12.42%13.86%-7.11%19.27%-4.34%23.20%-9.06%8.39%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, MUTHX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции MUTHX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.70% соответственно.

MUTHX

1 день
1.81%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
6.63%
3 года*
11.69%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.24%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual Shares Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с MUTHX:
MUTHX с MEIAXMUTHX с BEGRXMUTHX с SPYMUTHX с TGVAXMUTHX с SPYI.DEMUTHX с IWDMUTHX с VFIAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий MUTHX и CONWX

MUTHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund

Доходность на риск

MUTHX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUTHX
Ранг доходности на риск MUTHX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUTHX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUTHXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.71

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.37

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.21

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

12.51

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUTHX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUTHX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUTHXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.71

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между MUTHX и CONWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHX и CONWX

Дивидендная доходность MUTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund		7.75%7.58%10.40%5.92%9.67%11.31%3.74%8.08%7.33%6.79%3.74%7.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUTHX и CONWX

Максимальная просадка MUTHX за все время составила -53.53%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUTHXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.53%

-26.09%

-27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-8.60%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-12.49%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-26.09%

-13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-1.27%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-2.78%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.52%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHX и CONWX

Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MUTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUTHXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.25%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

5.47%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

10.70%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

10.27%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

11.16%

+5.73%