Сравнение MUTHX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MUTHX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 1949 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MUTHX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUTHX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTHX Franklin Mutual Shares Fund | -2.24% | 11.83% | 12.42% | 13.86% | -7.11% | 19.27% | -4.34% | 23.20% | -9.06% | 8.39% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MUTHX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции MUTHX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 5.04% соответственно.
MUTHX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.24%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUTHX и BERIX
MUTHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MUTHX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MUTHX
BERIX
Сравнение MUTHX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUTHX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.57 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 3.30 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 4.77 | -4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 17.74 | -15.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUTHX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.57 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.07 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MUTHX и BERIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUTHX и BERIX
Дивидендная доходность MUTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTHX Franklin Mutual Shares Fund | 7.75% | 7.58% | 10.40% | 5.92% | 9.67% | 11.31% | 3.74% | 8.08% | 7.33% | 6.79% | 3.74% | 7.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MUTHX и BERIX
Максимальная просадка MUTHX за все время составила -53.53%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUTHX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.53% | -20.34% | -33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -2.95% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -15.73% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -20.34% | -19.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -0.79% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -2.60% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 0.79% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUTHX и BERIX
Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MUTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUTHX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 1.55% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 4.29% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 5.38% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 5.94% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 6.00% | +10.89% |