PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUST с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUST и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUST и XCEM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
-0.20%4.92%0.37%6.23%-8.82%1.93%6.67%8.35%2.72%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
7.38%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 7.38%.


MUST

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.04%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*

XCEM

1 день
0.93%
1 месяц
-7.91%
С начала года
7.38%
6 месяцев
16.57%
1 год
43.07%
3 года*
17.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Сравнение комиссий MUST и XCEM

MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MUST vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4040
Ранг коэф-та Мартина

XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUST c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUSTXCEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.14

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.82

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.06

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

12.61

-8.59

MUST vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUST на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUST и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUSTXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.14

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.01

Корреляция

Корреляция между MUST и XCEM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUST и XCEM

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности XCEM в 3.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.33%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
3.03%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MUST и XCEM

Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и XCEM.


Загрузка...

Показатели просадок


MUSTXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-41.24%

+27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-14.46%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-29.67%

+15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-10.16%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-8.70%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

3.51%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MUST и XCEM

Текущая волатильность для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) составляет 1.69%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что MUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUSTXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

10.37%

-8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

15.60%

-12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

20.21%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

17.15%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

19.53%

-13.93%