Сравнение MUST с ITM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM).
MUST и ITM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUST или ITM.
Основные характеристики
| MUST | ITM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.99% | 0.50% |
| Дох-ть за 1 год | 7.43% | 6.93% |
| Дох-ть за 3 года | -0.48% | -1.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.46% | 0.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.58 | 5.58 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 1.16% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 4.09% |
| Макс. просадка | -13.83% | -24.75% |
| Текущая просадка | -2.82% | -4.70% |
Корреляция
Корреляция между MUST и ITM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MUST и ITM
С начала года, MUST показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у ITM с доходностью 0.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUST и ITM
MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ITM в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUST c ITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и ITM
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности ITM в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.03% | 2.51% | 1.76% | 1.61% | 2.34% | 2.69% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.68% | 2.39% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.32% | 2.34% | 2.21% | 2.29% | 2.27% | 2.43% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок MUST и ITM
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и ITM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и ITM
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.