PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUST с ITM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUST с ITM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM).

MUST и ITM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUST или ITM.

Корреляция

Корреляция между MUST и ITM составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MUST и ITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MUST:

5.51%

ITM:

4.95%

Макс. просадка

MUST:

-0.50%

ITM:

-24.75%

Текущая просадка

MUST:

-0.50%

ITM:

-5.33%

Доходность по периодам

MUST

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ITM

С начала года

-0.88%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

-0.66%

1 год

1.06%

5 лет

0.63%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MUST и ITM

MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ITM в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUST и ITM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUST
Ранг риск-скорректированной доходности MUST, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUST, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
ITM
Ранг риск-скорректированной доходности ITM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUST c ITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUST и ITM

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности ITM в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF		3.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.83%2.73%2.40%1.92%1.70%1.99%2.20%2.33%2.21%2.29%2.28%2.42%

Просадки

Сравнение просадок MUST и ITM

Максимальная просадка MUST за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и ITM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MUST и ITM

Загрузка...