Сравнение MUST с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
MUST и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MUST и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUST и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -0.20% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 6.67% | 8.35% | 2.72% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
MUST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUST и JPST
MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MUST vs. JPST — Ранг доходности на риск
MUST
JPST
Сравнение MUST c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUST | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 7.23 | -6.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 13.86 | -13.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.40 | -2.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 14.88 | -13.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 94.20 | -90.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUST | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 7.23 | -6.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 6.16 | -6.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 3.16 | -2.65 |
Корреляция
Корреляция между MUST и JPST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и JPST
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.33% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок MUST и JPST
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUST | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -3.28% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -0.30% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -0.79% | -13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | 0.00% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -0.08% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.05% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и JPST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUST | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.22% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 0.35% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 0.61% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 0.57% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 0.94% | +4.66% |