Сравнение MUST с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
MUST и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUST или JPST.
Основные характеристики
| MUST | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.35% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 6.75% | 6.15% |
| Дох-ть за 3 года | -0.59% | 3.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.34% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 11.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 29.59 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 6.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 62.38 |
| Коэф-т Мартина | 6.96 | 364.80 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 5.05% | 0.53% |
| Макс. просадка | -13.83% | -3.28% |
| Текущая просадка | -3.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MUST и JPST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MUST и JPST
С начала года, MUST показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUST и JPST
MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUST c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и JPST
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности JPST в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.05% | 2.51% | 1.76% | 1.61% | 2.34% | 2.69% | 0.55% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.27% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок MUST и JPST
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и JPST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.