Сравнение MUST с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
MUST и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUST или JPST.
Основные характеристики
MUST | JPST | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.89% | 1.89% |
Дох-ть за 1 год | 2.31% | 5.46% |
Дох-ть за 3 года | -1.05% | 2.70% |
Дох-ть за 5 лет | 1.75% | 2.47% |
Коэф-т Шарпа | 0.43 | 9.95 |
Дневная вол-ть | 5.24% | 0.54% |
Макс. просадка | -13.83% | -3.28% |
Current Drawdown | -4.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MUST и JPST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MUST и JPST
С начала года, MUST показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUST и JPST
MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUST c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и JPST
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности JPST в 5.16%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 2.75% | 2.50% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.69% | 0.55% | 0.00% |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок MUST и JPST
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и JPST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.