PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MUST с EVIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUST и EVIM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MUST и EVIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.26%
0.69%
MUST
EVIM

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MUST:

5.38%

EVIM:

4.17%

Макс. просадка

MUST:

-13.83%

EVIM:

-2.75%

Текущая просадка

MUST:

-3.74%

EVIM:

-2.02%

Доходность по периодам

С начала года, MUST показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у EVIM с доходностью -0.15%.


MUST

С начала года

-0.34%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

0.26%

1 год

1.20%

5 лет

0.77%

10 лет

N/A

EVIM

С начала года

-0.15%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

0.69%

1 год

2.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUST и EVIM

MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EVIM в 0.29%.


EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
График комиссии EVIM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии MUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUST и EVIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUST
Ранг риск-скорректированной доходности MUST, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

EVIM
Ранг риск-скорректированной доходности EVIM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVIM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUST c EVIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUST, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.160.58
Коэффициент Сортино MUST, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.260.83
Коэффициент Омега MUST, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.031.12
Коэффициент Кальмара MUST, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.260.81
Коэффициент Мартина MUST, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.752.45
MUST
EVIM


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12
0.16
0.58
MUST
EVIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUST и EVIM

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности EVIM в 3.90%


TTM2024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.14%3.13%2.51%1.76%1.61%2.34%2.69%0.55%
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
3.90%3.89%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUST и EVIM

Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки EVIM в -2.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и EVIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.49%
-2.02%
MUST
EVIM

Волатильность

Сравнение волатильности MUST и EVIM

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.86%
1.32%
MUST
EVIM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab