PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUST с EVIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUST и EVIM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MUST с EVIM

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM).

MUST и EVIM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUST или EVIM.

Доходность

Сравнение доходности MUST и EVIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUST:

0.27

EVIM:

0.48

Коэф-т Сортино

MUST:

0.35

EVIM:

0.61

Коэф-т Омега

MUST:

1.05

EVIM:

1.09

Коэф-т Кальмара

MUST:

0.24

EVIM:

0.54

Коэф-т Мартина

MUST:

0.92

EVIM:

1.56

Индекс Язвы

MUST:

1.72%

EVIM:

1.45%

Дневная вол-ть

MUST:

6.90%

EVIM:

4.94%

Макс. просадка

MUST:

-13.83%

EVIM:

-4.23%

Текущая просадка

MUST:

-3.78%

EVIM:

-2.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUST показывает доходность -0.38%, а EVIM немного ниже – -0.39%.

MUST

С начала года

-0.38%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

-2.03%

1 год

1.88%

3 года

1.92%

5 лет

0.97%

10 лет

N/A

EVIM

С начала года

-0.39%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-1.60%

1 год

2.38%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Сравнение комиссий MUST и EVIM

MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EVIM в 0.29%.

EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUST и EVIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUST
Ранг риск-скорректированной доходности MUST, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUST, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
EVIM
Ранг риск-скорректированной доходности EVIM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVIM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUST c EVIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUST на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа EVIM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUST и EVIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUST и EVIM

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности EVIM в 3.81%

TTM2024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF		3.27%3.13%2.50%1.76%1.62%2.33%2.47%0.55%
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		3.81%3.89%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUST и EVIM

Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки EVIM в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и EVIM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MUST и EVIM

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...