PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUST с EVIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUST и EVIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUST и EVIM


2026 (YTD)202520242023
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
-0.20%4.92%0.37%9.42%
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
-0.04%5.85%1.65%6.88%

Доходность по периодам

С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у EVIM с доходностью -0.04%.


MUST

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.04%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*

EVIM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Сравнение комиссий MUST и EVIM

MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EVIM в 0.29%.


Доходность на риск

MUST vs. EVIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4040
Ранг коэф-та Мартина

EVIM
Ранг доходности на риск EVIM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUST c EVIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUSTEVIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.32

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.66

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.63

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

5.07

-1.06

MUST vs. EVIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUST на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EVIM равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUST и EVIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUSTEVIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.32

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.50

-0.99

Корреляция

Корреляция между MUST и EVIM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUST и EVIM

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности EVIM в 3.58%


TTM20252024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.33%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
3.58%3.58%3.56%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUST и EVIM

Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки EVIM в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и EVIM.


Загрузка...

Показатели просадок


MUSTEVIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-4.23%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-3.54%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.39%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-0.83%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.14%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MUST и EVIM

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUSTEVIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.31%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

1.82%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

4.06%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

3.94%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

3.94%

+1.66%