PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUST с SCMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUST с SCMB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).

MUST и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. SCMB - это пассивный фонд от Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUST или SCMB.

Корреляция

Корреляция между MUST и SCMB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MUST и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUST:

0.07

SCMB:

0.05

Коэф-т Сортино

MUST:

0.17

SCMB:

0.11

Коэф-т Омега

MUST:

1.02

SCMB:

1.02

Коэф-т Кальмара

MUST:

0.10

SCMB:

0.06

Коэф-т Мартина

MUST:

0.38

SCMB:

0.20

Индекс Язвы

MUST:

1.66%

SCMB:

1.49%

Дневная вол-ть

MUST:

6.80%

SCMB:

4.85%

Макс. просадка

MUST:

-13.83%

SCMB:

-6.13%

Текущая просадка

MUST:

-4.02%

SCMB:

-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, MUST показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -1.25%.

MUST

С начала года

-0.63%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-1.23%

1 год

0.29%

5 лет

1.35%

10 лет

N/A

SCMB

С начала года

-1.25%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

-1.40%

1 год

0.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MUST и SCMB

MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUST и SCMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUST
Ранг риск-скорректированной доходности MUST, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUST, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг риск-скорректированной доходности SCMB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCMB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUST c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUST на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа SCMB равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUST и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUST и SCMB

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что сопоставимо с доходностью SCMB в 3.27%

TTM2024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF		3.27%3.13%2.50%1.76%1.62%2.33%2.47%0.55%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.27%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUST и SCMB

Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и SCMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MUST и SCMB

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...