Сравнение MUST с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
MUST и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MUST и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUST и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 0.02% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | 3.07% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.51% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.51%.
MUST
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUST и SCMB
MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MUST vs. SCMB — Ранг доходности на риск
MUST
SCMB
Сравнение MUST c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUST | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.94 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 2.98 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUST | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.94 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между MUST и SCMB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и SCMB
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SCMB в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.29% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.38% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUST и SCMB
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUST | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -6.13% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -3.79% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -2.42% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -1.32% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.34% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и SCMB
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUST | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.47% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 2.02% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 4.15% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 4.22% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 4.22% | +1.38% |