PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUST с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUST и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUST и SCMB


2026 (YTD)2025202420232022
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
0.02%4.92%0.37%6.23%3.07%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
-0.51%3.78%0.91%5.86%3.05%

Доходность по периодам

С начала года, MUST показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.51%.


MUST

1 день
0.34%
1 месяц
-2.40%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.52%
1 год
5.29%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.78%
10 лет*

SCMB

1 день
0.24%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.88%
3 года*
2.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий MUST и SCMB

MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MUST vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4545
Ранг коэф-та Мартина

SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUST c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUSTSCMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.94

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.22

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.05

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

2.98

+1.28

MUST vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUST на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMB равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUST и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUSTSCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.90

-0.39

Корреляция

Корреляция между MUST и SCMB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUST и SCMB

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SCMB в 3.38%


TTM20252024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.29%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
3.38%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUST и SCMB

Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и SCMB.


Загрузка...

Показатели просадок


MUSTSCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-6.13%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-3.79%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.42%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.32%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.34%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MUST и SCMB

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUSTSCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.47%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

2.02%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

4.15%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

4.22%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

4.22%

+1.38%