Сравнение MUST с FMHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI).
MUST и FMHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. FMHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MUST и FMHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUST и FMHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -0.20% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 6.67% | 8.35% | 2.72% |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 0.67% | 3.54% | 5.41% | 7.20% | -14.67% | 7.58% | 4.09% | 10.34% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FMHI с доходностью 0.67%.
MUST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
FMHI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUST и FMHI
MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FMHI в 0.55%.
Доходность на риск
MUST vs. FMHI — Ранг доходности на риск
MUST
FMHI
Сравнение MUST c FMHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUST | FMHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 2.21 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUST | FMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MUST и FMHI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и FMHI
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности FMHI в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.33% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% | 0.00% |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | 4.25% | 4.16% | 4.01% | 3.89% | 3.57% | 2.87% | 3.13% | 3.33% | 3.46% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок MUST и FMHI
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки FMHI в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и FMHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUST | FMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -18.83% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -4.89% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -18.83% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.41% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.60% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.91% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и FMHI
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUST | FMHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.42% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 1.98% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 4.88% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 4.75% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 5.77% | -0.17% |