PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUST с FMHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUST и FMHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUST и FMHI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
-0.20%4.92%0.37%6.23%-8.82%1.93%6.67%8.35%2.72%
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
0.67%3.54%5.41%7.20%-14.67%7.58%4.09%10.34%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FMHI с доходностью 0.67%.


MUST

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.04%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*

FMHI

1 день
0.40%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.57%
1 год
3.67%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

First Trust Municipal High Income ETF

Сравнение комиссий MUST и FMHI

MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FMHI в 0.55%.


Доходность на риск

MUST vs. FMHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4040
Ранг коэф-та Мартина

FMHI
Ранг доходности на риск FMHI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMHI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMHI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMHI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMHI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMHI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUST c FMHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUSTFMHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.76

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.98

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.86

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

2.21

+1.81

MUST vs. FMHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUST на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMHI равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUST и FMHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUSTFMHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между MUST и FMHI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUST и FMHI

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности FMHI в 4.25%


TTM202520242023202220212020201920182017
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.33%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%0.00%
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
4.25%4.16%4.01%3.89%3.57%2.87%3.13%3.33%3.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок MUST и FMHI

Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки FMHI в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и FMHI.


Загрузка...

Показатели просадок


MUSTFMHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-18.83%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-4.89%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-18.83%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.41%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.60%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.91%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MUST и FMHI

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUSTFMHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.42%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

1.98%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

4.88%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

4.75%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

5.77%

-0.17%