Сравнение MUST с LSAT
MUST (Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF) and LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) are both Money Market funds. MUST is passively managed, while LSAT is actively managed. Over the past 5 years, MUST returned 0.87%/yr vs 5.78%/yr for LSAT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MUST charges 0.23%/yr vs 0.99%/yr for LSAT.
Доходность
Сравнение доходности MUST и LSAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у LSAT с доходностью 10.11%.
MUST
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- —
LSAT
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUST и LSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 1.60% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 3.23% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 10.11% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
Correlation
The correlation between MUST and LSAT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.10 |
The correlation between MUST and LSAT shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUST vs. LSAT — Ранг доходности на риск
MUST
LSAT
Сравнение MUST c LSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUST | LSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.29 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 3.03 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUST | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.81 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MUST и LSAT
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и LSAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUST | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -20.48% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -7.94% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -18.25% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -20.48% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.59% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -5.55% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 3.37% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и LSAT
Текущая волатильность для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) составляет 1.80%, в то время как у Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что MUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUST | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 3.26% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 9.11% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 12.59% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 16.25% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 16.76% | -11.17% |
Сравнение комиссий MUST и LSAT
MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и LSAT
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности LSAT в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.72% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.32% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
MUST and LSAT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSAT has higher volatility (3.26%) compared to MUST (1.80%). In terms of maximum drawdown, MUST dropped -13.83% vs LSAT's -20.48%.
On 5-year performance, LSAT leads with 5.78% vs 0.87% for MUST. On fees, MUST is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MUST has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LSAT has performed better with a 5.78% return vs 0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.
MUST has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.72% for LSAT.
They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Redwood. Their fees differ too: 0.23% for MUST and 0.99% for LSAT.
MUST currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUST и LSAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор