Сравнение MUST с LSAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT).
MUST и LSAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MUST и LSAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUST и LSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -0.20% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 3.23% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.60% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у LSAT с доходностью 1.60%.
MUST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
LSAT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUST и LSAT
MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.
Доходность на риск
MUST vs. LSAT — Ранг доходности на риск
MUST
LSAT
Сравнение MUST c LSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUST | LSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.01 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.11 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.02 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 0.08 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUST | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.01 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.35 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.65 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MUST и LSAT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и LSAT
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности LSAT в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.33% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.87% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUST и LSAT
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и LSAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUST | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -20.48% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -13.54% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -20.48% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -6.60% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -5.68% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 4.23% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и LSAT
Текущая волатильность для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) составляет 1.69%, в то время как у Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что MUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUST | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 4.03% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 9.34% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 17.24% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 16.28% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 16.89% | -11.29% |