PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUST с INCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUST и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUST и INCO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
-0.20%4.92%0.37%6.23%-8.82%1.93%6.67%8.35%2.72%
INCO
Columbia India Consumer ETF
-14.84%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%18.46%

Доходность по периодам

С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -14.84%.


MUST

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.04%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*

INCO

1 день
0.40%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-15.12%
1 год
-7.43%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Columbia India Consumer ETF

Сравнение комиссий MUST и INCO

MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.


Доходность на риск

MUST vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4040
Ранг коэф-та Мартина

INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUST c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUSTINCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.42

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

-0.51

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.94

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.34

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

-1.18

+5.20

MUST vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUST на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUST и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUSTINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.42

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.09

Корреляция

Корреляция между MUST и INCO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUST и INCO

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.33%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF
0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Просадки

Сравнение просадок MUST и INCO

Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и INCO.


Загрузка...

Показатели просадок


MUSTINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-47.69%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-21.37%

+16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-29.98%

+16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-27.48%

+24.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-10.43%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

6.19%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MUST и INCO

Текущая волатильность для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) составляет 1.69%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что MUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUSTINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

7.43%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

12.33%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

17.57%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

16.80%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

20.25%

-14.65%