Сравнение MUST с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
MUST и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MUST и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUST и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -0.20% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 6.67% | 8.35% | 2.72% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | 1.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.45%.
MUST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUST и DIAL
MUST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
MUST vs. DIAL — Ранг доходности на риск
MUST
DIAL
Сравнение MUST c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUST | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.36 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.97 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.93 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 8.22 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUST | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.36 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MUST и DIAL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и DIAL
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности DIAL в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.33% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок MUST и DIAL
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUST | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -22.19% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -3.34% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -22.19% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.19% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -5.63% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.79% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и DIAL
Текущая волатильность для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) составляет 1.69%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что MUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUST | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.10% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 2.77% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 4.48% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 7.00% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 7.07% | -1.47% |