Сравнение MUSQ с BAMU
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. MUSQ is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, MUSQ returned -11.97% vs 2.87% for BAMU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MUSQ charges 0.76%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
MUSQ
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSQ и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -13.09% | 19.60% | -4.94% | 10.43% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between MUSQ and BAMU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MUSQ
BAMU
Сравнение MUSQ c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 2.41 | -1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 24.37 | -24.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 96.52 | -97.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и BAMU
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -0.36% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -0.12% | -22.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | 0.00% | -18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -0.02% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 0.03% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и BAMU
MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 0.09% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 0.39% | +13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 0.58% | +16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 0.87% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 0.87% | +17.09% |
Сравнение комиссий MUSQ и BAMU
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и BAMU
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.73% | 0.63% | 1.08% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and BAMU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSQ has higher volatility (6.06%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -11.97% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.73% for MUSQ.
MUSQ is categorized as Communications Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Brookstone. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор