Сравнение MUSI с VGMS
MUSI (American Century Multisector Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности MUSI и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSI показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
MUSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSI и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.59% | 4.90% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between MUSI and VGMS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSI vs. VGMS — Ранг доходности на риск
MUSI
VGMS
Сравнение MUSI c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSI | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.11 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок MUSI и VGMS
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -2.46% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.39% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.31% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 3.21% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 3.21% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 3.21% | +1.64% |
Сравнение комиссий MUSI и VGMS
MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и VGMS
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что сопоставимо с доходностью VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.15% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSI and VGMS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 5.15% for MUSI.
They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для MUSI и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор