PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSI с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

MUSI и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSI и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSI и PYLD

2026 (YTD)202520242023
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%5.40%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с VYMMUSI с FTBDMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий MUSI и PYLD

MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

MUSI vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.77

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.47

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.91

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

7.76

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.77

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.01

-1.58

Корреляция

Корреляция между MUSI и PYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и PYLD

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и PYLD

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSIPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-4.52%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.25%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.98%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-0.64%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.80%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и PYLD

American Century Multisector Income ETF (MUSI) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.70% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSIPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.66%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

2.13%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

3.44%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

4.00%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

4.00%

+0.88%