PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с BLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSI с BLUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUSI (American Century Multisector Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и BLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.27%.

MUSI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.99%
3 года*
6.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUI

1 день
-0.19%
1 месяц
0.02%
С начала года
3.27%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSI и BLUI

2026 (YTD)2025
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.59%4.44%
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		3.27%3.80%

Correlation

The correlation between MUSI and BLUI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов MUSI и BLUI

Секторы
MUSI
BLUI

Коммунальные услуги

77.9%
1.5%

Здравоохранение

22.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

46.7%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

51.0%

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

MUSI
77.9%
BLUI
1.5%

Здравоохранение

MUSI
22.1%
BLUI

-

Сырьевые материалы

MUSI

-

BLUI

-

Коммуникационные услуги

MUSI

-

BLUI

-

Потребительский циклический сектор

MUSI

-

BLUI
0.3%

Потребительский защитный сектор

MUSI

-

BLUI

-

Энергетика

MUSI

-

BLUI
46.7%

Финансовые услуги

MUSI

-

BLUI

-

Промышленность

MUSI

-

BLUI

-

Недвижимость

MUSI

-

BLUI
51.0%

Технологии

MUSI

-

BLUI
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

Bluemonte Diversified Income ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM
Часто сравнивают с BLUI:
BLUI с BLTDBLUI с BLGRBLUI с BDBTBLUI с ABIBLUI с BLSTBLUI с BLUCBLUI с BLUX

Доходность на риск

MUSI vs. BLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BLUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c BLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIBLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. BLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIBLUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.97

-1.52

Просадки

Сравнение просадок MUSI и BLUI

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и BLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSIBLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-2.43%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.43%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-0.37%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и BLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSIBLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

3.89%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

3.89%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

3.89%

+0.96%

Сравнение комиссий MUSI и BLUI

MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и BLUI

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности BLUI в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		4.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.15%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Часто задаваемые вопросы

MUSI and BLUI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.

MUSI has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.72% for BLUI.

They also come from different issuers: American Century and Bluemonte. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.75% for BLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSI и BLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор